Банки могут лишиться права проводить высокорискованные операции, ставшие причиной краха кредитных организаций осенью 2008 года. В противном случае им придется заплатить за это повышенными требованиями к капиталу, выполнение которых для многих банков затруднено. Действия регулятора снизят риски повторения кризиса, но поставят крест на значительном объеме банковских операций и тем самым замедлят рост кредитования.
Вчера Банк России опубликовал на сайте для обсуждения с банковским сообществом проекты поправок в инструкцию "Об обязательных нормативах" и положение "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери". В поправках ЦБ реализовал выводы, сделанные "с учетом уроков кризиса" по результатам анализа причин краха целого ряда крупных банков. "Цель документа — доведение до банков детализированной позиции регулятора по вопросу оценки операций, несущих повышенный риск, содействие им в проведении взвешенной кредитной политики, создание дополнительной "подушки" капитала для банков, принявших повышенные риски",— говорится в пояснительной записке к документу.
Фактически ЦБ реагирует на "сокрытие банками рисков" и "сознательный обход регулятивных норм" требованием тотального повышенного резервирования капитала под "нетранспарентные активы (сделки)", причем вне зависимости от того, являются они на самом деле таковыми или нет. Как следует из проекта, под это определение подпадают кредиты корпоративным заемщикам, не давшим согласия на предоставление информации в бюро кредитных историй.
Высокорискованными ЦБ считает ссуды, направленные получателями-юрлицами на предоставление займов третьим лицам, погашение собственных долгов перед третьими лицами (кроме рефинансирования кредитов в других банках), покупку ценных бумаг, недвижимости; кредиты, выданные офшорным компаниям, страховщикам и перестраховщикам. Опасения у регулятора вызывают также корпоративные кредиты, переведенные после выдачи на расчетные счета в других банках, и аналогичные кредиты физлицам, если их сумма более 50 млн руб. Валютные кредиты гражданам, по мнению регулятора, высокорискованны вне зависимости от суммы.
ЦБ предлагает пересмотреть требования к оценке рисков собственных инвестиций банков, а именно в векселя, в облигации корпоративных эмитентов второго и третьего эшелонов. Исключением не стали вложения банков в паи ПИФов, портфельные инвестиции в акции (доли) компаний, покупка недвижимости не для осуществления банковской деятельности. Дополнительным фактором сомнительности является проведение сделки на условиях отсрочки платежа (поставки бумаг). Под подозрение ЦБ также попали активы, перешедшие к банкам по договорам об отступном или залоге, в результате реструктуризации кредитов, и ряд других операций банков.
Введение новых требований ЦБ можно рассматривать как экономический запрет на проведение всех вышеперечисленных операций и, как следствие, снижение роста кредитования, считают эксперты. После вступления в силу поправок банкам необходимо будет учитывать значительную часть своих активов с повышенным коэффициентом риска. То есть не 100%, как сейчас, а 150% (по компаниям, не сотрудничающим с БКИ,— 110%). Таким образом, эти активы банков автоматически переводятся из четвертой в пятую, наивысшую категорию риска, что серьезно снижает достаточность капитала банков, указывают участники рынка. "Коэффициент риска в 150% лишает банки экономической выгоды в осуществлении таких операций,— говорит директор финансово-аналитического департамента СБ-банка Алексей Колтышев.— Цель регулятора понятна: многие банки в кризис посыпались из-за вышеописанных подходов к кредитованию, но далеко не всегда такие сделки действительно сомнительны". "Так, вложения банков или кредитование клиентов в достроенные ликвидные объекты недвижимости с хорошим составом арендаторов я бы не назвал высокорискованными операциями,— отмечает директор кредитного департамента Банка "Российский капитал" Евгений Гусев.— В принципе и сам ЦБ до сих пор нормально относился к таким кредитам, если банк предоставлял ему обоснованное суждение об их хорошем качестве".
По оценкам участников рынка, в российской банковской системе вряд ли найдутся банки, которых в той или иной мере не коснутся ужесточения ЦБ. При этом в категорию наиболее "пострадавших", скорее всего, попадут банки, активно работающие с малым и средним бизнесом, считает зампред правления Нордеа-банка Михаил Поляков. Евгений Гусев добавляет, что степень докапитализации банков после вступления в силу поправок будет зависеть от концентрации их бизнеса на определенных категориях операций. При их высокой концентрации у отдельных игроков необходимость в дополнительном капитале может составить и до 50%, рассуждает он.
ЦБ предлагает очень серьезные изменения в оценке рисков банковской системы, эффект которых можно будет оценить после внимательного прочтения окончательной редакции поправок и переоценки банками своих активов, считает главный бухгалтер банка "Авангард" Владимир Андреев. "Сейчас достаточность капитала у большинства банков на уровне 15-16%, но по мере роста кредитования она будет снижаться",— добавляет он.
Впрочем, эту оценку участникам придется делать достаточно оперативно. ЦБ настроен серьезно: планируется, что в отношении новых операций поправки будут действовать уже с середины следующего года, а с середины 2012 года банкам придется переоценить риски по всем ранее осуществленным операциям задним числом. При этом созданием "подушки" капитала регулятор, скорее всего, не ограничится: далее последует ужесточение резервных требований по кредитам, единодушны собеседники "Ъ". Резервирование по некредитным активам (в частности, залогам, перешедшим к банкам и переданным в ПИФы) повышается уже с июля 2011 года, свидетельствуют документы ЦБ.